Automatização no Day Trading: Escolhendo o Melhor Software para Lucros Sólidos

O advento das aplicações de computador tornou a automação no trading algo acessível a todos, especialmente para atividades intensivas de curto prazo, como o day trading. Isso fez com que o uso de software de trading se tornasse extremamente popular. No entanto, persiste o debate sobre o potencial de lucro realista que pode ser obtido a partir das atividades de day trading, considerando que as taxas de corretagem e comissões costumam absorver a maior parte do potencial de lucro disponível. Portanto, torna-se fundamental selecionar o software de day trading adequado com uma análise de custo-benefício, avaliação de sua aplicabilidade às necessidades e estratégias de trading individuais, bem como das funcionalidades necessárias.

O Que é o Software de Day Trading?

O software de day trading consiste em um programa de computador, geralmente fornecido por corretoras, para auxiliar os clientes em suas atividades de day trading de forma eficiente e oportuna. Frequentemente, esses programas automatizam análises e executam trades por conta própria, o que permite que os traders obtenham lucros que seriam difíceis de alcançar manualmente. Por exemplo, um day trader pode achar impossível acompanhar manualmente dois indicadores técnicos (como médias móveis de 50 e 200 dias) em três ações diferentes de sua escolha. No entanto, um software de day trading automatizado pode facilmente fazer isso e executar trades quando os critérios definidos são atendidos.

As funcionalidades e recursos disponíveis podem variar de um pacote de software para outro e podem ter diferentes versões. Além das corretoras, fornecedores independentes também oferecem software de day trading, que costuma ter recursos mais avançados.

Como Funciona o Software de Day Trading?

Três características básicas de qualquer software de day trading incluem:

1. Funcionalidade que permite a configuração de estratégias de trading (com base em indicadores técnicos, notícias, sinais de trading ou reconhecimento de padrões) no sistema de trading.
2. Função de colocação de ordens automatizada (geralmente com Acesso Direto ao Mercado) assim que os critérios são atendidos.
3. Ferramentas analíticas para a avaliação contínua das posições existentes (se houver), desenvolvimentos de mercado e recursos para agir de acordo com eles.

Qualquer software de day trading exigirá uma configuração única de estratégia de trading, bem como a definição dos limites de trading, a alimentação de dados em tempo real e a execução das ordens.

Vamos considerar um exemplo simples: suponha que a ação ABC está listada tanto na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) quanto na Nasdaq. Você está em busca de oportunidades de arbitragem e há um software de day trading disponível para isso. Você configura o seguinte:

1. Seleciona a ação ABC para arbitragem e escolhe as duas bolsas (NYSE e Nasdaq) para trading.
2. Supondo que ambas as pernas do trade intraday custem um total de US$0,10 por ação em corretagem e comissão; você tem como objetivo buscar diferenciais de preço entre as duas bolsas acima desse valor. Portanto, você define (digamos US$0,20 ou mais) como o diferencial de preço. Ou seja, o software deve executar uma ordem de compra e venda simultânea somente se os preços de compra e venda nas duas bolsas estiverem diferindo em US$0,20 (ou mais).
3. Configura o número de ações a serem compradas e vendidas em uma ordem (digamos 10.000 ações).
4. Coloca essa configuração em funcionamento.

Suponha que o software identifique que a ação ABC está cotada a US$62,10 na NYSE e a US$62,35 na Nasdaq (uma diferença de US$0,25) para pedidos acima do limite definido de 10.000 ações. O software de day trading iniciará o trade assim que atender aos critérios definidos e enviará ordens para as duas bolsas (compra a um preço mais baixo e venda a um preço mais alto). Se tudo correr bem, esse software de day trading gerará ((US$62,35 – US$62,10) – US$0,10 = US$0,15) * (10.000) = US$1.500 de lucro líquido para o trader em questão de segundos.

Aprimoramentos adicionais nesse software podem incluir recursos de stop-loss. Por exemplo, se apenas a ordem de compra for executada e não a de venda, como o software de day trading deve proceder com a posição longa? Algumas opções podem ser incluídas como recursos aprimorados no software:

1. Continuar em busca de oportunidades de venda a preços identificados por um tempo específico. Se nenhuma oportunidade for identificada no tempo especificado, liquidar a posição com prejuízo.
2. Definir limites de stop loss e liquidar a ordem de compra se o limite for atingido.
3. Alternar para uma técnica de média – comprar mais ações a preços mais baixos para reduzir o preço médio.

Características e Funcionalidades

O exemplo mencionado acima envolve arbitragem, onde as oportunidades de trading são de curta duração. Muitas dessas atividades de day trading podem ser configuradas por meio de software de day trading. Portanto, é crucial escolher o software que melhor atenda às suas necessidades. Algumas características de um bom software de day trading incluem:

1. Independência de plataforma: A menos que um trader esteja executando algoritmos altamente complexos para day trading que exijam computadores dedicados de alta qualidade, é aconselhável optar por um software baseado na web. Os benefícios incluem conectividade de qualquer lugar, ausência de instalações manuais de atualizações e ausência de custos de manutenção. No entanto, se você estiver usando algoritmos altamente complexos que exijam computação avançada, pode ser melhor considerar um software instalável em computador dedicado, embora isso seja mais caro.
2. Suas necessidades específicas para day trading: Você está seguindo uma estratégia simples de day trading, como rastreamento de média móvel em ações, ou deseja implementar uma estratégia de delta-neutral complexa que inclui opções e ações? Você precisa de um feed de forex ou está negociando produtos específicos, como opções binárias? Confiar apenas nas informações do site da corretora não é suficiente para entender a oferta. Peça uma versão de teste e avalie-a minuciosamente durante a fase inicial. Alternativamente, verifique o tutorial passo a passo (se disponível) da corretora ou do fornecedor para entender claramente a adequação do software às suas necessidades de day trading.
3. Recursos adicionais: O day trading visa aproveitar movimentos de preço de curto prazo durante o dia. Esses movimentos de preço de curto prazo são impulsionados principalmente por notícias e oferta e demanda, entre outros fatores. Sua estratégia de day trading requer notícias, gráficos, dados de Nível 2, conectividade exclusiva a mercados específicos (como OTC), feeds de dados específicos, etc.? Se sim, esses recursos estão incluídos no software ou o trader terá que assiná-los separadamente de outras fontes, aumentando assim o custo?
4. Recursos Analíticos: Preste atenção ao conjunto de recursos analíticos oferecidos. Alguns deles incluem:
   • Indicadores Técnicos/Reconhecimento de Padrões: Para traders que tentam prever o nível e a direção futura de preços, uma variedade de indicadores técnicos está disponível. Uma vez que o trader tenha finalizado os indicadores técnicos a serem seguidos, é importante garantir que o software de day trading ofereça a automação necessária para processar trades com base no indicador técnico desejado.
   • Reconhecimento de Oportunidades de Arbitragem: Para aproveitar as pequenas diferenças de preço de uma ação listada em várias bolsas, a compra simultânea (em uma bolsa com preço baixo) e venda (em uma bolsa com preço alto) permite oportunidades de lucro e é uma das estratégias mais comuns usando software de day trading. Isso requer uma conexão com ambas as bolsas, a capacidade de verificar as diferenças de preço à medida que ocorrem e a execução de trades de forma oportuna.
   • Estratégias Baseadas em Modelos Matemáticos: Existem poucas estratégias de trading automatizadas baseadas em modelos matemáticos, como a estratégia de delta-neutral, que permite o trading de uma combinação de opções e seu ativo subjacente. Os trades são feitos para compensar deltas positivos e negativos, mantendo o delta da carteira em zero. O software de day trading deve ter a inteligência incorporada para avaliar as posições atuais, verificar os preços de mercado disponíveis e executar trades de ações e opções conforme necessário.
   • Estratégias de Seguir a Tendência: Outro grande conjunto de estratégias implementadas comumente por meio de software de day trading.

Custo e Outras Considerações

Como pode ser observado na lista acima, o céu é o limite com a programação de computadores e sistemas de software automatizados. Tudo pode ser automatizado, com muitas personalizações possíveis. Além de escolher o software certo, é fundamental testar as estratégias identificadas em dados históricos (descontando os custos de corretagem), avaliar o potencial de lucro realista e o impacto dos custos do software de day trading e só então fazer uma assinatura. Esta é outra área a ser avaliada, pois muitas corretoras oferecem funcionalidade de backtesting em suas plataformas de software.

1. Custo do software: O software está disponível como parte da conta padrão de corretagem ou é fornecido a um custo adicional? Dependendo da sua atividade de trading individual, a análise de custo-benefício deve ser realizada. Deve-se ter cuidado ao avaliar as versões disponíveis e suas funcionalidades. A maioria dos softwares de trading é gratuito por padrão com uma conta de corretagem padrão, mas pode não necessariamente ter todos os recursos necessários para atender às suas necessidades de trading. Certifique-se de verificar os custos das versões superiores, que podem ser significativamente mais caras que a versão padrão. Esses custos devem ser descontados na avaliação dos retornos do trading, e decisões devem ser tomadas com base apenas nos ganhos realistas.
2. Precisão de Preços: A corretora e o software de day trading oferecem o NBBO (National Best Bid and Offer)? Corretoras que são participantes do NBBO são obrigadas a executar as operações do cliente pelo melhor preço de compra e venda disponível, garantindo competitividade de preços. Dependendo das regulamentações específicas de cada país, as corretoras podem (ou não) ser obrigadas a fornecer os melhores preços de compra e venda. Traders que negociam títulos internacionais com corretoras internacionais e software devem considerar a confirmação disso para o mercado específico.
3. Recursos de Proteção: É emocionante ver o software ganhar dinheiro para você, mas a proteção é fundamental. Com o avanço da tecnologia, também existem “algoritmos e software de detecção” que tentam identificar as ordens da outra parte no mercado. Eles são projetados para permitir que seus proprietários se beneficiem disso, “detectando” as ordens do outro lado. Vale a pena considerar se o seu software de day trading está vulnerável a esse tipo de detecção ou se possui recursos de proteção para ocultar a exposição a outros participantes do mercado.

Conclusão

Há horizontes infinitos a serem explorados no trading com programas de computador e sistemas de software automatizados. Pode ser extremamente empolgante ganhar dinheiro com o clique de um botão, mas é essencial estar ciente do que está acontecendo nos bastidores: a ordem automatizada está sendo executada no preço certo no mercado correto, seguindo a estratégia correta, e assim por diante. Muitas anomalias de trading têm sido atribuídas a sistemas de trading automatizados. Uma avaliação minuciosa do software de day trading, com uma compreensão clara da sua estratégia de trading desejada, pode permitir que os traders individuais colham os benefícios do day trading automatizado.