Como Ler Médias Móveis (MA) e Como Usá-las

Ao aprender como usar a análise técnica na negociação, uma das primeiras coisas que um trader precisa entender são as médias móveis.

As médias móveis podem ser usadas de várias maneiras, e há muitos tipos diferentes para escolher.

Mas o que são e como os traders os usam? Neste guia, explicaremos o que são médias móveis e como usá-las em uma estratégia de negociação.

O que são médias móveis (MA)?

As médias móveis são um indicador de acompanhamento de tendências – com seus valores e movimentos baseados em preços passados. Isso significa que o MA não pode alertar os traders sobre movimentos futuros de preços, mas seria útil ao identificar mudanças de tendência. Na análise técnica, a média móvel (MA) é uma das ferramentas mais usadas.

Os traders podem estar se perguntando por que o MA seria útil. É principalmente porque suaviza a ação do preço e evita flutuações de preço de curto prazo, filtrando o “ruído”.

Isso significa que ele está essencialmente calculando a média dos altos e baixos do preço por um determinado número de períodos, usando dados históricos do movimento do preço. Isso é plotado ao lado do preço em uma linha e se atualiza constantemente à medida que o preço muda.

Tipos de médias móveis

Existem 2 tipos principais de médias móveis que são comumente usados:

1. Média Móvel Simples (SMA)
2. Média Móvel Exponencial (EMA)

Qual é a diferença entre a média móvel simples e a média móvel exponencial?

A principal diferença entre o SMA e o EMA é a velocidade. Isso ocorre porque, em seu cálculo, a EMA dá mais peso à ação de preço mais recente e menos peso à ação de preço mais antiga. Quando o preço muda de direção ou sobe/desce, o EMA reconhece isso mais cedo, enquanto o SMA leva mais tempo para virar quando o preço muda.

Dado que o EMA está mais próximo das mudanças de preço, o SMA produz uma linha mais suave em comparação com o EMA. No entanto, a MME sempre se aproximará mais do preço de mercado atual.

Esta tabela abaixo resume simplesmente quando é melhor usar o EMA e o SMA:

Nota: Há também a Média Móvel Ponderada – que funciona essencialmente de forma quase semelhante à Média Móvel Exponencial.

Por que precisamos de médias móveis?

Precisamos da média móvel (MA) para identificar tendências e confirmar reversões. Podemos decifrar onde o preço está tendendo com base em onde o MA está em relação ao preço.

• Preço acima do MA=tendência de alta
• Preço abaixo de MA=tendência de baixa
• Quebra de MA=reversão de tendência

Vou explicar o que queremos dizer na ilustração abaixo:

Como visto na imagem acima, quando o preço cruza uma média móvel, sinaliza que há uma reversão na tendência. Muitas vezes, o preço encontrará suporte na MA quando a tendência é de alta e resistência na MA quando a tendência é de baixa.

Podemos decifrar amplamente que:

• Quando o preço está acima do MA, sinaliza uma tendência de alta e pode ser um bom momento para comprar
• Quando o preço está abaixo do MA, sinaliza uma tendência de baixa e pode ser um bom momento para vender

Como calcular médias móveis

Os traders podem estar se perguntando por que há uma necessidade de saber como as diferentes médias móveis são calculadas quando eles podem simplesmente colocá-las em seus gráficos com um clique. Nós vamos explicar o porquê.

Por que é importante saber o cálculo da média móvel

Isso se aplica a qualquer outro indicador existente – entender como um indicador funciona significa que um trader pode ajustar e criar estratégias diferentes à medida que o ambiente de mercado muda.

É verdade, os indicadores geralmente são sempre calculados e plotados bem nos gráficos para um usuário. No entanto, ao entender como cada média móvel é calculada, isso ajudará os traders a identificar o MA correto a ser usado e saber quais configurações ajustar para obter resultados mais precisos.

Isso faz sentido, certo?

Como calcular as diferentes médias móveis

Como mencionamos acima, existem 2 tipos principais de médias móveis. Eles são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA).

Digamos que queremos calcular as MAs de um intervalo de 10 dias.

O SMA pegará todos os preços dos últimos 10 dias somados e dividirá por 10 para obter a média.

O EMA, por outro lado, pesará a diferença entre o preço do período atual e o EMA anterior e adicionará o resultado ao EMA anterior – de modo que o preço mais recente terá mais peso enquanto o preço mais antigo terá menos peso.

Vamos calcular isso junto com o seguinte conjunto de dados de 10 preços:

$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21

Cálculo de média móvel simples

Para calcular o SMA, somamos todos os 10 preços e dividimos por 10 –

10 + 11 + 11 + 12+ 14 + 15 + 17 + 19 + 20 + 21=150

Depois é só dividir pelo número de períodos – no caso: 10.

Portanto, podemos concluir que o SMA do período de 10 dias é $ 150/10=$ 15

Cálculo da média móvel exponencial

Para calcular um EMA, usamos esta fórmula de 3 etapas:

1. Calcular o SMA
2. Calcule o multiplicador para ponderar a EMA
3. Calcular a MME atual

Usando o conjunto de dados anterior de 10 valores, estabelecemos que o SMA é de US$ 15.

Vamos calcular o passo 2.

A fórmula para calcular o multiplicador de ponderação é a seguinte:

Multiplicador de ponderação=2 ÷ (período de tempo selecionado+1)

No nosso caso,

Multiplicador de ponderação=2 ÷ (10+1)

=0,1818

=18,18%

Usando isso, agora podemos calcular nosso EMA usando esta fórmula:

EMA=Preço(t) × k + EMA (y) × (1−k)

onde:

T=hoje

A=ontem

N=número de dias na EMA

k=2÷(FX1)

Adicionando nossos números na fórmula,

EMA=Preço(t)×k+EMA(y)×(1−k)

=21 x 0,1818 + 15 x (1-0,1818)

=3,8178 + (15 x 0,8182)

=16,0908

Uma rápida comparação:

Que períodos de tempo devemos usar no cálculo? Podemos ver que o EMA está mais próximo do último preço do que o SMA. Isso se deve ao fato de que o aumento de preço em nosso conjunto de dados foi calculado com um peso maior na EMA do que na SMA.

No exemplo acima, calculamos o SMA e o EMA com 10 dias de dados. Isso o torna um SMA / EMA de 10 períodos.

Ao calcular as médias móveis, o período de tempo usado deve depender de quão próximo o trader deseja seguir a tendência.

Esta tabela deve fornecer uma boa estimativa:

Claro, estude bem os gráficos antes de decidir quantos períodos funcionam melhor para a análise técnica sendo conduzido. Falaremos mais sobre isso no próximo capítulo! A maioria dos traders usa períodos de 50 dias, 100 dias e 200 dias, pois ajudam a identificar os níveis de suporte e resistência de longo prazo mais significativos. O uso de um número maior de períodos permite que mais dados sejam estudados, permitindo uma visão mais imparcial da tendência geral.

Média móvel natural

Nesta seção, explicaremos o que é a média móvel natural e como ela difere da SMA e da EMA que discutimos anteriormente.

Qual é a média móvel natural e por que você precisa dela?

Acreditamos que cada mercado tem suas próprias características. Isso significa que o uso de configurações padrão genéricas pode não produzir resultados precisos. Para tirar conclusões precisas das tendências do mercado, deve haver uma média móvel única para atender especificamente a esse mercado.

Como mencionamos anteriormente, muitos traders seguem os prazos padrão de 50, 100 e 200. No entanto, isso nem sempre será preciso. Os entusiastas da média móvel natural acreditam que, ao encontrar a média móvel natural de um mercado, eles são capazes de capturar as áreas de suporte e resistência com mais precisão. Isso é feito com uma combinação da Razão Áurea (Números de Fibonacci) e movimentos de preços passados.

Como uso a média móvel natural?

É importante notar que as Médias Móveis Naturais trabalhem apenas em mercados de tendências. Não funciona em um mercado que se move lateralmente.

Também é importante observar que a média móvel natural não é uma maneira diferente de calcular a média móvel, mas uma aplicação das médias móveis existentes. Isso significa que esse conceito pode ser aplicado tanto ao SMA quanto ao EMA.

A média móvel natural é baseada em Fibonacci. Tudo o que é necessário saber é que Fibonacci é uma sequência matemática que é forte na proporção áurea – esses números provaram ocorrer naturalmente, são muito agradáveis ​​aos olhos etc. sendo, e Fibonacci projeta essencialmente que os movimentos do mercado provavelmente seguirão essa sequência (ou pelo menos tenderão a ser atraídos para eles).

Para usar a média móvel natural, os traders devem primeiro conhecer os números de Fibonacci.

Os números de Fibonacci são:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, …

O que os traders basicamente precisam fazer é aplicar cada número de Fibonacci por tentativa e erro nas configurações de período de tempo EMA ou SMA do gráfico. (Se eles usam o EMA ou o SMA, depende de qual eles acham que é mais aplicável ao ativo que estão analisando.)

Por tentativa e erro, os traders identificam qual número de Fibonacci fornece a linha MA com o maior número de toques de preço, sem quebra de preço acima/abaixo dela. Além disso, o preço não deve estar muito longe da linha – se for o caso, o time frame utilizado pode ser muito grande.

Vamos ilustrar isso com USDJPY, gráfico de 8 horas como exemplo:

Passo 1

Primeiro, vamos identificar as tendências. Como mencionado anteriormente, a média móvel natural só funciona em mercados de tendências.

Como visto acima, 4 tendências principais foram identificadas usando as setas douradas.

Passo 2

Agora, observe o posicionamento dessas tendências, pois um trader terá que colocar um indicador de Média Móvel e começar a alternar as configurações do período de tempo para descobrir qual número produzirá uma linha que melhor segue o mercado.

Para este exemplo, usaremos o Indicador de Média Móvel Exponencial.

etapa 3

Quando o indicador estiver no gráfico, comece a testar os números de Fibonacci para procurar a Média Móvel Natural. A Média Móvel Natural não deve ser muito apertada nem muito frouxa – uma vez que a MA funciona como uma linha de suporte ou resistência, a MA deve ficar bem ao longo das tendências com tantos pontos quanto possível saltando dela.

Por padrão, o comprimento (ou período de tempo) é definido em 9. Observando a linha azul em relação às velas no gráfico, esta linha é muito estreita – ela está se movendo muito perto do preço. Como aprendemos anteriormente que o MA deve nos ajudar a reduzir o “ruído” no mercado, ter um intervalo de tempo pequeno não reduz o ruído. A partir disso, sabemos que precisamos tentar um prazo maior.

Aqui estão alguns números de Fibonacci maiores que 9 que podemos tentar:

13, 21, 34, 55, 89, 144…

Passo 4

Para começar, vamos tentar 89.

A captura de tela abaixo mostra como é a MME quando o período é definido em 89

Como podemos dizer, 89 é provavelmente um período de tempo muito amplo, pois o preço não toca nos pontos inicial, médio e final da grande tendência identificada pelas setas douradas 2 e 3. Portanto, estamos descartando 89 e 144. E próximo,

13, 21, 34, 55, 89, 144…

Passo 5

Vamos tentar um período de tempo menor para ver se pode ser melhor. A captura de tela abaixo mostra a EMA com um período de 34 horas.

Como visto na captura de tela, o preço salta da EMA em vários pontos (em caixas amarelas) dentro de uma tendência. Onde uma tendência continua, o preço não quebra a EMA. Isso parece ser mais preciso na tendência de baixa, como podemos ver nas partes circuladas – 2 das 3 estão na tendência de baixa.

A partir disso, podemos dizer com segurança que em uma tendência de baixa, 34 é uma forte média móvel natural para o USDJPY neste período de tempo específico. Observe que os preços mudam com o tempo e nós, como traders, devemos permanecer adaptáveis ​​e flexíveis a qualquer condição de mercado.

Este é um conceito bastante simples, mas também muito útil. Uma vez que os traders o compreendem, eles podem aplicá-lo a qualquer gráfico existente.

Como usar médias móveis

Descubra na próxima seção como usar as médias móveis e as principais maneiras pelas quais os traders usam uma MA para identificar sinais.

Tipos de interpretação para médias móveis (MA)

Existem 3 maneiras principais de usar as médias móveis para geração de sinal:

1. Cruzamento de preço
2. Cruzamentos de média móvel
3. Cruzes Indicadoras

Cada um desses cruzamentos pode ser usado em cenários de alta e baixa. As diferenças entre essas 3 formas são a correspondência de diferentes elementos com a Média Móvel (MA).

Cruzamento de preço

Este método é uma combinação dos dados de preço e da média móvel. É o método mais simples e popular de interpretar uma média móvel.

No exemplo acima, usando o gráfico USD/JPY no período de 2 horas, com um SMA de 50 períodos representado pela linha Azul. Quando a vela indicada pela seta vermelha fecha abaixo da linha azul, o preço continua em direção de baixa. E quando a vela indicada pela seta verde fecha acima da linha azul, o preço continua subindo na direção de alta.

Cruzamento de média móvel

Este método é a combinação de Múltiplas Médias Móveis. Onde um sinal para agir é gerado quando as linhas se cruzam nos gráficos de preços.

Neste exemplo acima, estamos usando 2 médias móveis. Uma média móvel de 20 períodos (linha laranja) foi adicionada sobre a média móvel de 50 períodos (linha azul). Você pode ver que a linha laranja se aproxima do preço. E o sinal para o momento de alta é detectado quando a linha laranja cruza acima do azul, e o momento de baixa é detectado quando a linha laranja cruza sob o azul.

Conforme indicado pelas caixas amarelas na imagem, quanto momento de alta e baixa é detectado? (Dica: 2 de alta, 2 de baixa)

Cruzamento do Indicador

Por último, mas não menos importante, temos o cruzamento do indicador, que é uma combinação de colocar uma Média Móvel (MA) em um indicador.

Neste exemplo, temos um indicador de taxa de variação (20 períodos) abaixo do gráfico de preços. E agora, adicionaremos um MA de 50 períodos na janela do indicador ROC, em vez do gráfico de preços.

A média móvel de 50 períodos é representada pela linha vermelha suave, enquanto o ROC é representado pela linha azul clara. E um sinal é gerado toda vez que o ROC cruza a média móvel de 50 períodos.

Um sinal de baixa é gerado quando o ROC cruza acima do MA de 50 períodos, observe como o preço continua caindo ainda mais, pois o ROC permanece abaixo do MA de 50 períodos.

Um sinal de alta é gerado no momento em que o ROC cruza de volta acima da média móvel de 50 períodos. Os traders também podem ajustar a sensibilidade da Média Móvel e da Taxa de Mudança para gerar mais sinais se o mercado não estiver tendendo a grandes movimentos como este exemplo.

Perguntas Frequentes

Por que o indicador de média móvel é tão popular?

O indicador de média móvel é um dos indicadores mais populares na análise técnica, usado por investidores e traders. Isso se deve em parte ao fato de que as médias móveis são relativamente simples de entender e usar, exigindo um conhecimento mínimo de estatística ou outros conceitos matemáticos complexos.

Mas a popularidade das médias móveis também pode ser atribuída ao fato de que elas podem ser uma ferramenta de previsão altamente eficaz, fornecendo informações valiosas sobre prováveis ​​tendências futuras de preços.

Qual é o melhor indicador de média móvel para traders forex?

Não existe um único indicador de média móvel que seja universalmente considerado o melhor para os traders forex. Cada indicador se destaca em determinados objetivos de negociação, e selecionar o correto para as necessidades de um trader dependerá de sua estratégia de negociação preferida e tolerância ao risco.

Um indicador popular de média móvel é a média móvel simples, que rastreia um valor médio de um preço durante um determinado período de tempo. Esse tipo de média móvel é ideal para identificar tendências em movimentos de preços de curto prazo e pode ser especialmente útil quando usado em conjunto com outros indicadores ou ferramentas de análise técnica.

Qual é a melhor combinação de cruzamento de média móvel?

Quando se trata de indicadores de média móvel, há várias combinações diferentes que podem ser usadas para obter melhores resultados de negociação. Talvez a combinação de cruzamento de média móvel mais popular seja uma média móvel de 10 dias combinada com uma média móvel de 20 dias.

Ambas as médias móveis são normalmente plotadas em um gráfico, com os preços subindo e descendo ao longo do tempo para indicar as tendências do mercado. Quando essas duas médias móveis se cruzam de tal forma que a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa, isso é chamado de cruzamento de alta.