Quando você é novo no mundo das negociações, é improvável que o software de negociação algorítmica esteja entre as primeiras coisas que vêm à mente. No entanto, a negociação por algoritmo é uma parte importante – e muito útil – da negociação.
A negociação algorítmica no mercado Forex, ou negociação por algoritmo, é o processo de executar negociações usando programas de computador para analisar dados e executar ordens no mercado Forex. Os traders algorítmicos dependem de métodos quantitativos, como análise técnica, para tomar decisões.
Neste guia, vamos analisar exatamente o que é a negociação algorítmica no mercado Forex e como ela funciona, os benefícios e riscos da negociação por algoritmo, além de algumas estratégias comuns de negociação algorítmica no mercado Forex.
O que é a negociação algorítmica no mercado Forex?
O conceito de negociação por algoritmo (às vezes chamada de algo-trading) é razoavelmente simples; é apenas uma forma mais técnica de se referir a uma forma de negociação automatizada. Um único algoritmo é simplesmente um conjunto de regras matemáticas que um programa de computador segue para resolver um problema específico. Quando aplicado à negociação Forex, esses problemas geralmente envolvem uma combinação de preço, timing e volume.
Dividindo em partes, um algoritmo é fundamentalmente marcado por um ponto de entrada, um ponto de saída e, entre esses, vários conjuntos de regras ou ações para determinar o risco. Essas regras podem ser tão simples ou complexas quanto a pessoa que as programa desejar, embora, na maioria das vezes, sejam complexas.
Por exemplo, você pode querer um algoritmo que analise os mercados, compre uma certa quantidade de moeda a um determinado preço e venda a outro. Ao escrever o conjunto de regras para esse algoritmo, você pode escolher basear seus critérios apenas em movimentos de preços tradicionais. Mas, mais provavelmente, você gostaria de levar em consideração uma gama muito mais intrincada e interconectada de fatores, incluindo razões de lucro/perda, dados históricos, tendências e até notícias de última hora.
Todos esses fatores contribuintes são avaliados em um ambiente onde as condições estão em constante mudança e muitas vezes mudam muito rapidamente. E aí reside a grande vantagem dos algoritmos sobre os traders humanos: tamanho e velocidade.
Quando você se senta em frente ao seu terminal de negociação e começa a procurar manualmente negociações adequadas para executar, leva tempo para filtrar os dados e determinar se uma negociação em potencial tem as características certas que você está procurando. E, quando você fez sua análise e está pronto para apertar o botão para executar, as condições do mercado podem ter mudado.
Usando um algoritmo, todo o processamento é feito instantaneamente. O que leva minutos para você fazer manualmente pode ser feito por um algoritmo em um piscar de olhos, e isso pode fazer a diferença entre um lucro ou prejuízo, ou entre um grande lucro/prejuízo em comparação com um menor.
Os algoritmos não operam apenas um de cada vez. Você pode executar centenas deles simultaneamente, permitindo que você cubra muitas posições diferentes e siga uma ampla gama de estratégias ao mesmo tempo, mesmo em contas separadas. Para alguém que usa algoritmos, as possibilidades do que eles podem alcançar parecem ilimitadas.
Negociação algorítmica no MetaTrader 4
Qualquer pessoa pode criar um algoritmo para negociação Forex?
Bem, sim e não.
As plataformas de negociação modernas tornaram muito mais fácil criar seus próprios algoritmos muito simples ou, pelo menos, indicadores personalizados. Se você tem confiança em sua própria habilidade, isso pode valer a pena explorar, mas, em geral, a criação de algoritmos complexos é uma habilidade especializada mais aplicável a pessoas com formação em matemática, estatística, ciência da computação ou áreas quantitativas semelhantes.
Algoritmos verdadeiramente eficazes podem levar muito tempo para serem desenvolvidos e exigem testes extensivos e contínuos. Se você não estiver adequadamente qualificado para criar seus próprios algoritmos personalizados, você pode comprá-los pré-projetados ou até mesmo trabalhar com um programador para criar algoritmos específicos para seus objetivos e estratégia.
Em qualquer caso, você sempre deve usar um ambiente de demonstração para testar de forma abrangente e garantir que seus algoritmos funcionem conforme o esperado. Inscreva-se em uma conta de negociação de demonstração para começar a testar seus algoritmos.
Você também deve ter em mente que um algoritmo que funcionou uma, duas ou mesmo três vezes não está garantido para funcionar da próxima vez. Como mencionado acima, os mercados estão em constante mudança, o que afetará suas regras com o tempo. Por exemplo, se seu algoritmo se baseia em dados históricos dos últimos três anos, em um ano os dados provavelmente terão mudado significativamente, exigindo ajustes em seu algoritmo.
É fácil ver a conveniência de automatizar suas negociações, mas elas também podem ajudar em um nível psicológico, removendo o viés cognitivo. Quando você negocia de forma mais manual, é difícil remover suas próprias predisposições de suas decisões – aqueles momentos em que você apenas tem um “bom pressentimento” sobre uma negociação.
Os algoritmos removem a emoção da equação. Eles não funcionam com opiniões ou sentimentos, apenas com fatos e dados. Portanto, eles são sempre objetivos. No entanto, eles são tão poderosos ou capazes quanto as regras em que são baseados.
Como em qualquer forma de negociação, você precisa primeiro determinar seus objetivos e estratégia e, em seguida, descobrir quais ferramentas são as melhores para ajudá-lo a alcançá-los. Nenhum algoritmo é totalmente infalível – nem mesmo os mais complexos -, mas para muitos traders, sua utilidade é bem comprovada.
Estratégias de negociação algorítmica Forex (FX)
Aqui estão algumas estratégias comuns de negociação algorítmica Forex e algumas maneiras adicionais de usar algoritmos em sua jornada para a negociação automatizada.
Scalping de Forex
O scalping de Forex é uma estratégia na qual os traders tentam lucrar com pequenas variações de preço que podem ocorrer em questão de segundos. A negociação por algoritmo pode ser particularmente adequada para esse tipo de negociação, pois envolve a abertura de um grande número de negociações por dia, e pode melhorar significativamente a velocidade de execução em comparação com a negociação manual.
Estratégia de tendência
Uma estratégia de tendência envolve a negociação na direção da tendência – ou seja, comprando quando o ativo está em uma tendência de alta ou vendendo quando o ativo está em uma tendência de baixa.
Negociação de momentum
A negociação de momentum é outra estratégia popular de curto prazo. Enquanto os traders de tendência geralmente tentarão “comprar baixo, vender alto”, os traders de momentum estão perseguindo o momentum – ou seja, “comprar alto e vender mais alto”.
Por exemplo, o par EUR/USD pode estar se aproximando de um nível significativo de resistência em 1,20. Se o par de moedas conseguir romper esse nível, o momentum pode começar a se acumular à medida que as ordens de stop são acionadas e os traders começam a comprar antecipando que a tendência de alta continuará.
Negociação de notícias
Se você acompanha reuniões de bancos centrais ou grandes lançamentos de notícias, provavelmente percebeu que a volatilidade aumenta significativamente e os preços se movimentam abruptamente. Muito pouca negociação manual ocorre durante esse período, pois a maioria dos traders institucionais tem algoritmos para negociar durante esses eventos.
Negociação de arbitragem
A negociação de arbitragem envolve encontrar desequilíbrios de preço e lucrar com a diferença de preço. Essas diferenças de preço podem ser muito pequenas e as oportunidades desaparecem rapidamente.
Outras estratégias de negociação algorítmica:
- Estatística
- Negociação de alta frequência
- Auto-hedging (cobertura automática)
- Preço médio/reversão à média
- Sistema baseado em sentimento de mercado
- Sistema de negociação Iceberg
- Estratégia de ação de preço
- Estratégia de combinação
- Estratégias de execução algorítmica
- Acesso direto ao mercado
Quais são os benefícios da negociação algorítmica?
A negociação algorítmica continuou a melhorar ao longo dos anos e há alguns benefícios claros que ela pode oferecer à sua estratégia de negociação:
- A negociação por algoritmo elimina as emoções da negociação.
- Pode ser usada como uma ferramenta de diversificação, ou seja, você pode usar uma segunda conta de negociação onde negocia apenas manualmente.
- Pode ajudar a construir consistência.
- A negociação algorítmica pode melhorar a execução de suas negociações.
- Com a negociação por algoritmo, é fácil fazer backtest, pois você pode executar o algoritmo com base em dados passados e avaliar seu desempenho passado. Isso é muito difícil com a negociação discricionária, pois há uma infinidade de cenários possíveis.
Quais são os riscos de usar a negociação algorítmica no mercado Forex?
Embora a negociação algorítmica certamente tenha seus benefícios, também existem riscos envolvidos. Os algoritmos operam em alta velocidade, o que significa que um erro pode levar a perdas significativas em um curto período de tempo.
Além disso, você está contando com o algoritmo para funcionar eficientemente e pode se encontrar em uma situação em que está temporariamente fora de controle.
Os algoritmos operam com base em regras. Remover emoções da negociação pode ser algo bom, mas é um fato que a intuição ou o “feeling” desempenham um papel na negociação – especialmente se você passa muito tempo monitorando os mercados. Os algoritmos não terão essa vantagem.
Há também preocupações de que algoritmos e a negociação de alta frequência contribuam para o aumento da ocorrência de flash crashes. Falamos de flash crash quando o preço de um ativo cai rapidamente em um curto período de tempo e se recupera rapidamente.
Um dos flash crashes mais famosos aconteceu em 2010, quando o índice Dow Jones caiu mais de 1000 pontos em 10 minutos. O preço de muitas ações caiu rapidamente, e a ação de preço sozinha foi suficiente para acionar um grande número de ordens, o que essencialmente causou um efeito cascata.
Conclusão
A negociação algorítmica no mercado Forex envolve o uso de programas de computador para executar negociações com base em regras matemáticas definidas. Os algoritmos automatizam o processo de negociação, agindo rapidamente e eliminando as emoções dos traders.
Isso permite uma execução mais rápida e consistente das negociações. Existem diversas estratégias de negociação algorítmica, como scalping, negociação de tendências, negociação de momentum e negociação de arbitragem. Embora os algoritmos ofereçam benefícios, como a eliminação de emoções e a capacidade de backtest, também apresentam riscos, como erros de programação e contribuição para flash crashes.
A negociação algorítmica é usada por uma ampla gama de participantes do mercado, incluindo bancos, fundos de investimento e traders de varejo. É importante distinguir entre negociação automatizada, que automatiza todo o processo de negociação, e negociação algorítmica, que se concentra na execução de negociações com base em algoritmos.
Perguntas Frequentes Sobre Negociação Algorímica
Quem utiliza algoritmos de negociação Forex?
A negociação por algoritmo é amplamente utilizada nos mercados financeiros por bancos comerciais, fundos de investimento, fundos de hedge, criadores de mercado não bancários e traders de varejo. De acordo com um estudo da Coalition Greenwich, 40% dos traders institucionais de Forex utilizaram a negociação por algoritmo em 2020 e esperam que seu uso aumente ainda mais no futuro.
Isso é especialmente importante para instituições financeiras que atuam como criadores de mercado. Você também pode ter ouvido falar sobre a negociação de alta frequência (HFT), que ganhou grande destaque nos últimos anos. A HFT é um tipo de negociação algorítmica que utiliza dados de alta frequência e ferramentas de negociação eletrônica para executar grandes volumes em alta velocidade.
Qual é a diferença entre negociação automatizada e negociação algorítmica?
A negociação automatizada envolve a automação de todo o processo de negociação, o que significa que o sistema de negociação automatizado assume todo o processo, desde a busca de oportunidades em vários instrumentos financeiros até a tomada de decisão
O que é negociação algorítmica no mercado Forex?
A negociação algorítmica no mercado Forex envolve o uso de programas de computador para automatizar o processo de negociação de moedas estrangeiras. Os algoritmos executam negociações com base em regras matemáticas definidas, eliminando a necessidade de intervenção humana. Isso permite que as negociações sejam executadas rapidamente e de forma consistente, aproveitando as oportunidades de mercado.
Quais são as vantagens da negociação algorítmica?
A negociação algorítmica oferece várias vantagens, incluindo a eliminação das emoções da negociação, o que ajuda a evitar decisões impulsivas. Ela também pode ser usada para diversificar estratégias de negociação e melhorar a execução das negociações. Além disso, a negociação algorítmica permite o backtesting, ou seja, a avaliação do desempenho passado do algoritmo com base em dados históricos.
Quais são os riscos da negociação algorítmica?
Os riscos da negociação algorítmica incluem a possibilidade de erros de programação que podem levar a perdas substanciais em um curto período de tempo. Além disso, os algoritmos não são capazes de tomar decisões com base em intuição ou “feeling”, o que pode ser importante em certas situações de mercado. Também existe o risco de que algoritmos contribuam para a ocorrência de flash crashes, que são quedas abruptas e rápidas nos preços dos ativos.
Quem utiliza algoritmos de negociação Forex?
Além dos traders de varejo, instituições financeiras, como bancos comerciais, fundos de investimento e fundos de hedge, amplamente utilizam a negociação algorítmica no mercado Forex. A negociação de alta frequência (HFT) é um subconjunto da negociação algorítmica e é especialmente relevante para instituições que buscam executar grandes volumes de negociações em alta velocidade.
Qual é a diferença entre negociação automatizada e negociação algorítmica?
A negociação automatizada envolve a automação de todo o processo de negociação, desde a busca de oportunidades até a execução das negociações, sem a intervenção humana. Por outro lado, a negociação algorítmica se concentra na execução das negociações com base em regras matemáticas definidas, mas não necessariamente automatiza todo o processo de negociação. Ambas as abordagens têm como objetivo melhorar a eficiência e a consistência das operações, mas diferem em seu escopo e aplicação.
