Exemplo de Trading System

O especialista russo da Academia Yuri Lozgovtsev desenvolveu um trading system, para trabalhar com o qual não são necessários indicadores, mas são sim, necessários somente os gráficos do câmbio e dos níveis.

Eis alguma informação suplementar sobre esta metodologia de trading:

• O sistema funcionou bem em 2006 e 2008. Isto não dá garantias da sua eficácia no futuro, mas permite-nos pressupor que ele irá continuando a funcionar. Melhores Corretoras se responsabiliza pelos resultados do seu trabalho com este sistema – a responsabilidade é toda sua e tenha isto bem em mente. As regras do sistema são dadas para fins didáticos.
• O sistema pressupõe rigorosas regras para abertura e fechamento da posição. Quaisquer correções nas regras alteram o sistema e podem aumentar ou diminuir o seu grau de eficácia.
• O sistema pressupõe que se trabalhe com o par de moedas GBP/USD (libra esterlina contra dólar americano)
• Os sinais de abertura da posição são verificados pelo menos 1 vez por hora.
• O sistema contém 3 regras importantíssimas de rechaçamento e quebra dos níveis.
• As posições são abertas caso o preço seja repelido (rechaçado) do nível ou caso o fure (o quebre) depois do aparecimento do sinal complementar. As posições são fechadas em caso de inversão do preço numa determinada distância (isto se chama acompanhamento da posição).
•  Ao transacionar estritamente segundo as regras propostas com a ajuda do terminal MT4 ou MT5 convém, após surgir o sinal, vigiar a posição em regime de tempo real até ao seu fechamento. O trader pode, por sua conta e risco, introduzir alterações às regras, por exemplo, verificar a posição umas quantas vezes por hora.
• Caso o trader tenha realizado todos os sinais, o sistema teria mostrado no passado os seguintes resultados:
  • Em 2006 – 2794 pontos
  • Em 8 meses de 2008 – 2055 pontos
  • Depois disto o grau de eficácia do sistema não foi seguido até ao momento da publicação deste artigo.
• Em caso de o trader ter executado todos os sinais do sistema e ter negociado com uma alavancagem de 1:20 e, para além disso, ter trazido para o sistema algumas regras complementares de alteração dos volumes das transações (estas regras são por enquanto o know-how da Academia), cada mil dólares cresceria teoricamente no intervalo de tempo indicado:
  • Em 2006 – até aos US$204006.00Sim… Este valor é bem grande e, à primeira vista, provoca dúvidas, mas o resultado do teste foi este – precisamente duzentos, e não vinte mil, porquanto em 2006 não houveram praticamente períodos complicados e o capital, com o reinvestimento, poderia ter crescido muito rapidamente.
  • Pelos 8 meses de 2008 – até US$29.912,00Este montante é o capital existente no final de agosto de 2008 e não o capital do todo. Neste caso, se os restantes meses forem positivos para o sistema, o grau de eficácia pode muito bem ser equiparado ao de 2006.
  • O trader deve compreender que com o aumento do capital ele vê aumentada a possibilidade de aumentar também o volume das novas transações (reinvestindo o que ganhou na transação anterior) e, como resultado, o depósito pode crescer muito mais rapidamente do que no início do caminho.
  • Chamamos igualmente a atenção para o fato de o verão de 2008 ter sido um período complicado para o mercado e durante algum tempo o depósito ter caído devido a uma série de transações com prejuízo.
  • No entanto, pelo estado da situação em agosto de 2008, o atraso do valor provável do depósito em comparação com os indicadores de 2006 é só de dois meses: em 2006 o capital era sensivelmente este no final de junho (29300 US$).
  • Como podemos ver, o crescimento impetuoso do depósito no período entre julho e agosto de 2008 permitiu ao sistema repor rapidamente as perdas de junho e aumentar consideravelmente a rentabilidade nos 8 meses de 2008.

TRADING SYSTEM «DO NÍVEL DOS VALORES INTEIROS»

Autor do sistema: Yuri Lozgovtsev, Academia do Mercado de Moedas, Rússia.

Este trading system foi desenvolvido para transacionar o par de moedas GBP/USD. Utiliza-se o gráfico linear por cada hora, construído pelos preços de fechamento. O trading system está baseado nos níveis de suporte/resistência traçada no gráfico do preço com intervalos de 100 pontos entre os níveis da graduação da escala dos preços (por exemplo: 1.5800, 1.5900…1.8300, etc.)

I. REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO

1. O trading system dá o 1º sinal para a realização da transação no rechaçamento do nível caso a hora tenha fechado dentro do limite de 5 pontos, sem chegar ao nível, ou então no próprio nível. A transação é realizada a 20 pontos do fecho da hora. Se a transação não se realizou e o preço tenha seguido na direção da quebra e tenha fechado sobre/sub o nível, então este sinal é anulado.Por exemplo, se a libra esterlina britânica veio por aí abaixo e tocou o nível 1.8400 (ou a hora fechou no 1.8405) realizaremos a transação de compra ao preço 1.8400 + 0.0020 = 1.8420 (1.8405 + 0.0020 = 1.8425).
2. O trading system dá o 2º sinal para realização da transação de rechaçamento do nível caso o preço tenha quebrado oo nível e fechado a não mais de 25 pontos sob/sobre ele. A transação é realizada a 20 pontos do momento de fecho da hora, a qual se fechou sobre/sob o nível na direção do rechaçamento.Por exemplo, a libra esterlina foi para baixo, quebrou o nível 1.8400 e a presente hora fechou ao preço de 1.8379, realizaremos a compra ao preço 1.8399 (1.8379 + 0.0020).Se a transação não se realizou e o preço tenha ido em direção da quebra do nível e se tenha fechado sob/sub o nível a mais de 25 pontos, este sinal é anulado e trabalharemos então ao 3.º sinal.

   Se inicialmente já temos a posição aberta por isso não realizamos a transação ao 1.º nem 2.º sinal, mas o mercado tenha fechado a posição anteriormente aberta e em seguida tenha mostrado rechaçamento com o fecho da hora em mais de 25 pontos do nível, então a transação realiza-se em 20 pontos do momento do fecho da hora na direção do rechaçamento (sinais para continuação: 1ºc e 2ºc).

3. Neste caso a abertura será pior que nos sinais-padrões 1 e 2, mas fica se contando que o movimento ainda continue.
4. O trading system dá o 3.º sinal para realização da transação de quebra do nível caso o preço tenha quebrado o nível e fechado 26 pontos ou mais acima/abaixo do nível. A transação realiza-se em 20 pontos do momento do fecho da hora.Por exemplo, a libra esterlina foi para cima, quebrou o nível 1.8500 e a presente hora fechou com o preço 1.8529, realizaremos então a compra ao preço: 1.8549 (1.8529 + 0.0020).Caso ao presente sinal a transação não se concretize, mas o sistema tenha dado um novo sinal, então o antigo sinal é anulado e nós efetuaremos a transação pelo novo sinal que, entretanto surgiu.

   Se no decorrer de 7 horas a transação pelo sinal não se concretizar, então não fazemos nada e esperamos por um novo sinal. Se obtivermos pelo sinal um Stop Loss, então o sinal seguinte neste mesmo sentido neste nível é ignorado. Esta regra será válida até à formação do sinal de direção contrária.

II. LIMITAÇÃO DAS PERDAS

Após realizar a transação, as perdas são limitadas em 45 pontos.

Por exemplo, se achamos que o dólar americano irá ficar “mais barato” relativamente à libra esterlina e executamos a transação «Comprar GBP por USD» ao preço 1.8546, então limitamos as nossas perdas no preço:

1.8501 (1.8546 – 0.0045).

Mas se acreditarmos que o dólar americano irá ficar “mais caro” em relação à libra esterlina e realizamos a transação «Vender GPB por USD» ao preço 1.8441, então limitamos as nossas perdas ao preço:

1.8486 (1.8441 + 0.0045).

III. REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO

Assim que, logo após a realização da transação, a presente hora fecha com um lucro de 35 pontos e mais, limitamos de imediato as nossas perdas a 30 pontos do fecho desta hora. E se a hora seguinte fecha para nosso lado, ou seja, nos trás mais lucro, então limitamos as nossas perdas a 30 pontos já dessa hora. E vamos fazendo assim até ao fechamento da posição com lucro.

Por exemplo, compramos libras ao preço de 1.8563 e quando, passado algum tempo, a hora encerrou ao preço de 1.8604, nós limitamos de imediato as nossas perdas ao preço 1.8574 (1.8604 – 0.0030). A hora seguinte fechou no preço 1.8645, depois do seu fecho nós limitamos as perdas a 1.8615 (1.8645 – 0.0030), e obtemos um lucro atual protegido de 52 pontos (1.8615-1.8563).

Se a libra esterlina continuar a ir para cima – o nosso lucro crescerá, se ela for para baixo, não alteramos o nível de limite do prejuízo (ou seja, já não diminuiremos o lucro protegido).

Se 15 horas após a realização da transação ela não estiver fechada com prejuízo, mas nós não podemos defender o lucro, então, se houver possibilidade, transferimos o nível de limitação das perdas para o preço de realização da transição: para o empate (ou seja, 0 de prejuízo, 0 de lucro).

Enquanto o mercado não fechar a hora com um lucro de 35 pontos nós não alteramos o nível de limite das nossas perdas!

Se a transação não for fechada com lucro, ou com prejuízos, estes sinais do trading system não serão aceites nem considerados. Somente depois do fechamento da presente transação é que nós analisamos o gráfico respeitante aos sinais do trading system e tomamos uma decisão referente à realização, ou não, de uma nova transação.