Quando você é novo no mundo das negociações, é improvável que o software de negociação algorítmica esteja entre as primeiras coisas que vêm à mente. No entanto, a negociação por algoritmo é uma parte importante – e muito útil – da negociação.
Bozorda algoritmik savdo Forex, ou negociação por algoritmo, é o processo de executar negociações usando programas de computador para analisar dados e executar ordens no mercado Forex. Os traders algorítmicos dependem de métodos quantitativos, como análise técnica, para tomar decisões.
Ushbu qo'llanmada biz Forex bozorida algoritmik savdo nima ekanligini va uning qanday ishlashini, algoritmik savdoning foydalari va xatarlarini, shuningdek, Forex bozoridagi ba'zi umumiy algoritmik savdo strategiyalarini ko'rib chiqamiz.
Forex bozorida algoritmik savdo nima?
O conceito de negociação por algoritmo (às vezes chamada de algo-trading) é razoavelmente simples; é apenas uma forma mais técnica de se referir a uma forma de negociação automatizada. Um único algoritmo é simplesmente um conjunto de regras matemáticas que um programa de computador segue para resolver um problema específico. Quando aplicado à negociação Forex, esses problemas geralmente envolvem uma combinação de preço, timing e volume.
Uni qismlarga bo'lib, algoritm kirish nuqtasi, chiqish nuqtasi va ular orasida xavfni aniqlash uchun bir nechta qoidalar yoki harakatlar to'plami bilan belgilanadi. Bu qoidalar, ko'pincha murakkab bo'lsa-da, ularni dasturlashtirgan odam xohlagan darajada oddiy yoki murakkab bo'lishi mumkin.
Misol uchun, siz bozorlarni tahlil qiladigan, ma'lum miqdordagi valyutani ma'lum bir narxda sotib oladigan va uni boshqasiga sotadigan algoritmni xohlashingiz mumkin. Ushbu algoritm uchun qoidalar to'plamini yozishda siz o'z mezonlaringizni faqat an'anaviy narxlar harakati asosida belgilashingiz mumkin. Ammo ko'proq, siz foyda/zarar nisbati, tarixiy ma'lumotlar, tendentsiyalar va hatto eng so'nggi yangiliklarni o'z ichiga olgan ancha murakkab va bir-biriga bog'langan omillarni hisobga olishni xohlaysiz.
Ushbu hissa qo'shadigan omillarning barchasi sharoitlar doimo o'zgarib turadigan va ko'pincha juda tez o'zgarib turadigan muhitda baholanadi. Algoritmlarning inson treyderlariga nisbatan katta afzalligi ham shundan iborat: o‘lcham va tezlik.
Savdo terminali oldida o'tirib, amalga oshirish uchun mos bitimlarni qo'lda qidirishni boshlaganingizda, ma'lumotlarni ko'rib chiqish va potentsial savdo siz qidirayotgan to'g'ri xususiyatlarga ega yoki yo'qligini aniqlash uchun vaqt kerak bo'ladi. Tahlilni amalga oshirib, bajarish tugmachasini bosishga tayyor bo'lgan vaqtingizgacha bozor sharoitlari o'zgargan bo'lishi mumkin.
Algoritm yordamida barcha ishlov berish bir zumda amalga oshiriladi. Qo'lda bajarish uchun sizga bir necha daqiqa ketadigan ishni algoritm ko'z ochib yumguncha bajarishi mumkin va bu foyda yoki zarar o'rtasida yoki katta foyda/zarar va kichikroq foyda o'rtasidagi farqni keltirib chiqarishi mumkin.
Algoritmlar bir vaqtning o'zida bitta ishlamaydi. Siz bir vaqtning o'zida yuzlab ularni ishga tushirishingiz mumkin, bu sizga ko'plab turli pozitsiyalarni qamrab olish va bir vaqtning o'zida, hatto alohida hisoblarda ham keng strategiyalarni kuzatish imkonini beradi. Algoritmlardan foydalanadigan kishi uchun ular erisha oladigan narsalarning imkoniyatlari cheksiz ko'rinadi.
Negociação algorítmica no MetaTrader 4
Har kim Forex savdosi uchun algoritm yaratishi mumkinmi?
Xo'sh, ha va yo'q.
Zamonaviy savdo maydonchalari o'zingizning juda oddiy algoritmlaringizni yoki hech bo'lmaganda maxsus ko'rsatkichlarni yaratishni ancha osonlashtirdi. Agar siz o'z qobiliyatingizga ishonchingiz komil bo'lsa, buni o'rganishga arziydi, lekin umuman olganda, murakkab algoritmlarni yaratish matematika, statistika, informatika yoki shunga o'xshash miqdoriy sohalarda ma'lumotga ega bo'lgan odamlarga ko'proq mos keladigan maxsus mahoratdir.
Haqiqatan ham samarali algoritmlarni ishlab chiqish uzoq vaqt talab qilishi va keng qamrovli va uzluksiz sinovlarni talab qilishi mumkin. Agar siz o'zingizning shaxsiy algoritmlaringizni yaratish uchun etarli malakaga ega bo'lmasangiz, ularni oldindan ishlab chiqilgan sotib olishingiz yoki hatto maqsad va strategiyangizga xos algoritmlarni yaratish uchun dasturchi bilan ishlashingiz mumkin.
Har qanday holatda, siz doimo a dan foydalanishingiz kerak demo muhiti algoritmlaringizni har tomonlama sinab ko'rish va kutilganidek ishlashini ta'minlash. Algoritmlaringizni sinab ko'rishni boshlash uchun demo savdo hisobiga ro'yxatdan o'ting.
Shuni ham yodda tutish kerakki, bir, ikki yoki hatto uch marta ishlagan algoritm keyingi safar ishlashi kafolatlanmaydi. Yuqorida aytib o'tilganidek, bozorlar doimo o'zgarib turadi, bu vaqt o'tishi bilan sizning qoidalaringizga ta'sir qiladi. Misol uchun, agar sizning algoritmingiz so'nggi uch yildagi tarixiy ma'lumotlarga asoslangan bo'lsa, bir yil ichida ma'lumotlar sezilarli darajada o'zgarishi mumkin, bu sizning algoritmingizga tuzatishlar kiritishni talab qiladi.
Savdolaringizni avtomatlashtirish qulayligini ko'rish oson, biroq ular kognitiv tarafkashlikni bartaraf etish orqali psixologik darajada ham yordam berishi mumkin. Agar siz ko'proq qo'lda savdo qilsangiz, qarorlaringizdan o'zingizning noto'g'ri fikrlaringizni olib tashlash qiyin bo'ladi - o'sha paytlarda savdo haqida "yaxshi tuyg'u" bor.
Algoritmlar hissiyotni tenglamadan olib tashlaydi. Ular fikr yoki his-tuyg'ular bilan ishlamaydi, faqat faktlar va ma'lumotlar bilan ishlaydi. Shuning uchun ular har doim ob'ektivdir. Biroq, ular faqat o'zlari asoslangan qoidalar kabi kuchli yoki qobiliyatli.
Har qanday savdo shaklida bo'lgani kabi, siz avval o'z maqsadlaringiz va strategiyangizni aniqlab olishingiz kerak, so'ngra qaysi vositalar ularga erishishingizga yordam berishini aniqlab olishingiz kerak. Hech qanday algoritm to'liq xato emas - hatto eng murakkablari ham emas, lekin ko'plab treyderlar uchun uning foydaliligi yaxshi isbotlangan.
Forex (FX) Algoritmik Savdo Strategiyalari
Bu erda bir nechta umumiy Forex algoritmik savdo strategiyalari va avtomatlashtirilgan savdoga sayohatingizda algoritmlardan foydalanishning ba'zi qo'shimcha usullari mavjud.
Forex scalping
Forex scalping - bu treyderlar bir necha soniya ichida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan kichik narxlardagi o'zgarishlardan foyda olishga harakat qiladigan strategiya. Algoritm savdosi, ayniqsa, ushbu turdagi savdo uchun mos bo'lishi mumkin, chunki u kuniga ko'p sonli savdolarni ochishni o'z ichiga oladi va qo'lda savdoga nisbatan ijro tezligini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Trend strategiyasi
Trend strategiyasi tendentsiya yo'nalishi bo'yicha savdoni o'z ichiga oladi - ya'ni aktiv o'sish tendentsiyasida bo'lganda sotib olish yoki aktiv pasayish tendentsiyasida bo'lganda sotish.
Momentum savdosi
Momentum savdosi yana bir mashhur qisqa muddatli strategiyadir. Treyderlar odatda "past sotib olishga, yuqori sotishga" harakat qilsalar ham, treyderlar impulsni ta'qib qilmoqdalar - ya'ni "yuqori sotib ol, yuqoriroq sotish".
Por exemplo, o par EUR/USD pode estar se aproximando de um nível significativo de resistência em 1,20. Se o par de moedas conseguir romper esse nível, o momentum pode começar a se acumular à medida que as ordens de stop são acionadas e os traders começam a comprar antecipando que a tendência de alta continuará.
Yangiliklar savdosi
Se você acompanha reuniões de bancos centrais ou grandes lançamentos de notícias, provavelmente percebeu que a volatilidade aumenta significativamente e os preços se movimentam abruptamente. Muito pouca negociação manual ocorre durante esse período, pois a maioria dos traders institucionais tem algoritmos para negociar durante esses eventos.
Arbitraj savdosi
Arbitraj savdosi narxlarning nomutanosibligini topish va narx farqidan foyda olishni o'z ichiga oladi. Ushbu narx farqlari juda kichik bo'lishi mumkin va imkoniyatlar tezda yo'qoladi.
Boshqa algoritmik savdo strategiyalari:
- Statistika
- Yuqori chastotali savdo
- Avtomatik himoyalash
- O'rtacha narx/o'rtacha qaytish
- Bozor kayfiyatiga asoslangan tizim
- Aysberg savdo tizimi
- Estratégia de ação de preço
- Kombinatsiya strategiyasi
- Algoritmik bajarish strategiyalari
- To'g'ridan-to'g'ri bozorga kirish
Algoritmik savdoning qanday afzalliklari bor?
Algoritmik savdo yillar davomida yaxshilanishda davom etdi va u sizning savdo strategiyangizni taklif qilishi mumkin bo'lgan ba'zi aniq afzalliklar mavjud:
- Algoritm savdosi yo'q qiladi savdo hissiyotlari.
- U diversifikatsiya vositasi sifatida ishlatilishi mumkin, ya'ni siz faqat qo'lda savdo qiladigan ikkinchi savdo hisobidan foydalanishingiz mumkin.
- Bu izchillikni yaratishga yordam berishi mumkin.
- Algoritmik savdo sizning savdolaringizning bajarilishini yaxshilashi mumkin.
- Algoritm savdosi bilan qayta testdan o'tish oson, chunki siz algoritmni o'tmishdagi ma'lumotlarga asoslanib ishga tushirishingiz va uning o'tmishdagi ishlashini baholashingiz mumkin. Bu ixtiyoriy savdo bilan juda qiyin, chunki ko'plab mumkin bo'lgan stsenariylar mavjud.
Forex bozorida algoritmik savdodan foydalanishning qanday xavf-xatarlari bor?
Algoritmik savdo, albatta, o'z afzalliklariga ega bo'lsa-da, xavflar ham mavjud. Algoritmlar yuqori tezlikda ishlaydi, ya'ni xatolik qisqa vaqt ichida sezilarli yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.
Bundan tashqari, siz algoritmning samarali ishlashiga ishonasiz va u vaqtincha nazoratdan chiqib ketgan vaziyatga tushib qolishingiz mumkin.
Algoritmlar qoidalar asosida ishlaydi. Savdodan his-tuyg'ularni olib tashlash yaxshi narsa bo'lishi mumkin, ammo sezgi yoki "hissiyot" savdoda rol o'ynashi haqiqatdir - ayniqsa bozorlarni kuzatib borish uchun ko'p vaqt sarflasangiz. Algoritmlar bunday afzalliklarga ega bo'lmaydi.
Algoritmlar va yuqori chastotali savdo flesh-halokatlarning ko'payishiga yordam beradi degan xavotirlar ham mavjud. Biz aktivning narxi qisqa vaqt ichida tez tushib, tezda tiklansa, chaqqonlik haqida gapiramiz.
Eng mashhur flesh-halokatlardan biri 2010 yilda, Dow Jones indeksi 1000 daqiqada 10 punktdan ko'proq tushib ketganida sodir bo'ldi. Ko'pgina qimmatli qog'ozlar narxi tez tushib ketdi va faqat narx harakati katta miqdordagi buyurtmalarni ishga tushirish uchun etarli bo'ldi, bu esa asosan to'lqin effektini keltirib chiqardi.
Xulosa
Forex bozorida algoritmik savdo belgilangan matematik qoidalar asosida savdolarni amalga oshirish uchun kompyuter dasturlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Algoritmlar savdo jarayonini avtomatlashtiradi, tez harakat qiladi va treyderlarning his-tuyg'ularini yo'q qiladi.
Bu savdoni tezroq va izchil amalga oshirish imkonini beradi. Skalping, trend savdosi, momentum savdosi va arbitraj savdosi kabi bir nechta algoritmik savdo strategiyalari mavjud. Algoritmlar his-tuyg'ularni yo'q qilish va testdan o'tish qobiliyati kabi afzalliklarni taklif qilsa-da, ular dasturiy xatolar va flesh-halokatlarga hissa qo'shish kabi xavflarni ham taqdim etadi.
A negociação algorítmica é usada por uma ampla gama de participantes do mercado, incluindo bancos, fundos de investimento e traders de varejo. É importante distinguir entre negociação automatizada, que automatiza todo o processo de negociação, e negociação algorítmica, que se concentra na execução de negociações com base em algoritmos.
Algoritmik savdo haqida tez-tez so'raladigan savollar
Forex savdo algoritmlaridan kim foydalanadi?
Algoritm savdosi tijorat banklari, investitsiya fondlari, xedj-fondlar, bankdan tashqari marketmeykerlar va chakana savdogarlar tomonidan moliya bozorlarida keng qo'llaniladi. Grinvich koalitsiyasining tadqiqotiga ko'ra, 40 yilda institutsional Forex treyderlarining 2020 foizi algoritm savdosidan foydalangan va kelajakda undan foydalanish yanada oshishini kutishgan.
Bu, ayniqsa, bozor-meyker sifatida faoliyat yurituvchi moliya institutlari uchun juda muhimdir. So'nggi yillarda katta shuhrat qozongan yuqori chastotali savdo (HFT) haqida ham eshitgan bo'lishingiz mumkin. HFT - yuqori tezlikda katta hajmlarni bajarish uchun yuqori chastotali ma'lumotlar va elektron savdo vositalaridan foydalanadigan algoritmik savdo turi.
Avtomatlashtirilgan savdo va algoritmik savdo o'rtasidagi farq nima?
Avtomatlashtirilgan savdo butun savdo jarayonini avtomatlashtirishni o'z ichiga oladi, ya'ni avtomatlashtirilgan savdo tizimi turli moliyaviy vositalardagi imkoniyatlarni izlashdan tortib qaror qabul qilishgacha bo'lgan butun jarayonni o'z zimmasiga oladi.
Forex bozorida algoritmik savdo nima?
Forex bozorida algoritmik savdo xorijiy valyutalar bilan savdo qilish jarayonini avtomatlashtirish uchun kompyuter dasturlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Algoritmlar inson aralashuviga bo'lgan ehtiyojni yo'qotib, belgilangan matematik qoidalar asosida savdolarni amalga oshiradi. Bu bozor imkoniyatlaridan foydalangan holda savdolarni tez va izchil amalga oshirish imkonini beradi.
Algoritmik savdoning afzalliklari nimada?
Algoritmik savdo bir qancha afzalliklarni taqdim etadi, jumladan savdodan his-tuyg'ularni yo'q qilish, bu sizni impulsiv qarorlardan qochishga yordam beradi. Bundan tashqari, savdo strategiyalarini diversifikatsiya qilish va savdoni amalga oshirishni yaxshilash uchun ham foydalanish mumkin. Bundan tashqari, algoritmik savdo backtesting, ya'ni tarixiy ma'lumotlarga asoslangan algoritmning o'tmishdagi ishlashini baholash imkonini beradi.
Algoritmik savdoning qanday xavf-xatarlari bor?
Algoritmik savdoning xatarlari qisqa vaqt ichida katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan dasturiy xatolar ehtimolini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, algoritmlar sezgi yoki "hissiyot" asosida qaror qabul qilishga qodir emas, bu ma'lum bozor sharoitlarida muhim bo'lishi mumkin. Algoritmlar aktivlar narxining keskin va tez tushishi bo'lgan chayqalishlarning paydo bo'lishiga hissa qo'shish xavfi ham mavjud.
Forex savdo algoritmlaridan kim foydalanadi?
Chakana savdogarlardan tashqari, tijorat banklari, investitsiya fondlari va xedj fondlari kabi moliya institutlari Forex bozorida algoritmik savdodan keng foydalanadilar. Yuqori chastotali savdo (HFT) algoritmik savdoning kichik to'plami bo'lib, ayniqsa katta hajmdagi savdolarni yuqori tezlikda amalga oshirmoqchi bo'lgan muassasalar uchun dolzarbdir.
Avtomatlashtirilgan savdo va algoritmik savdo o'rtasidagi farq nima?
Avtomatlashtirilgan savdo inson aralashuvisiz, imkoniyatlarni izlashdan tortib savdolarni amalga oshirishgacha bo'lgan butun savdo jarayonini avtomatlashtirishni o'z ichiga oladi. Boshqa tomondan, algoritmik savdo belgilangan matematik qoidalarga asoslangan savdolarni amalga oshirishga qaratilgan, ammo butun savdo jarayonini avtomatlashtirish shart emas. Ikkala yondashuv ham operatsiyalarning samaradorligi va izchilligini oshirishga qaratilgan, biroq ular o'z ko'lami va qo'llanilishi bilan farqlanadi.
Hozir sinab ko'ring! 
